금융硏 "은행, 내년 기업대출 경쟁 본격화…AI 신용평가 모델 도입 필요"

한국금융연구원은 내년 은행산업에 대해 기업대출 확대 경쟁이 본격화될 것으로 예상했다. 다만 수익성은 하방 압력이 커질 것이라는 설명이다. 가계대출 성장이 제한되는 상황에서 시장금리 하락세와 수신경쟁으로 순이자마진(NIM) 하방 압력이 지속되는 가운데 '새도약기금' 설립 재원 등 부담은 커졌기 때문이다.

한국금융연구원은 11일 서울 명동 은행회관에서 열린 '20026년 경제 및 금융 전망 세미나'에서 내년 은행산업의 경우 주택담보대출 중심의 가계대출 성장이 제한되고, 기업대출 확대 경쟁이 본격적으로 발생할 것으로 분석했다.

이날 은행산업 전망 발표를 맡은 김영도 금융연구원 선임위원은 "가계부채 총량 관리 정책에 이은 서울·경기 주택 관련 대출 억제 정책은 은행의 주택담보 대출을 중심으로 전반적인 가계대출 성장세를 제한할 전망이다"라고 설명했다.

여신 부문에서 가계대출 축소와 기업대출 경쟁 확대가 예상되는 가운데, 수신 여건은 중장기적으로 질적 악화 가능성이 있다고 관측했다. 예금금리 하락과 증시 활성화 정책의 영향에도 총수신 규모는 아직 안정적으로 증가하지만, 정기예금 비중이 축소되고 있어서다. 금리 격차에 따라 업권 간 자금 재배분과 수신 경쟁 심화가 촉발될 경우 조달비용 부담이 증가할 수 있다는 것이다.

따라서 은행의 수익성도 하방 압력이 클 것으로 전망했다. 김 연구원은 "은행 간 LTV 담합 관련 과징금, 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 과징금, 정부의 금융회사 수익에 대한 교육세 인상 방안, '새도약기금' 설립 재원 부담 등이 국내 은행 이익에 하방 압력으로 작용할 가능성이 있다"고 분석했다.

건전성 역시 하락 압력이 심화할 것으로 내다봤다. 국내 은행 건전성은 2022년 중반 이후 지속해서 악화하고 있다. 김 연구원은 "향후 더딘 경기회복과 일부 산업 구조조정 문제 등이 겹친다면 현재 수준 유지가 어려울 것"이라며 "자본적정성의 경우에는 위험가중자산(RWA) 하한 규제가 올해 60%에서 2026년 초부터 65%로 상향 적용될 것으로 예고돼 자기자본비율 하락 압력이 심화할 것이다"라고 관측했다.

새 정부의 핵심 과제인 '생산적 금융'과 관련해서는 기업대출 확대와 재무안정성 유지 간 균형이 우선 과제로 부상했다고 지적했다.

김 연구원은 "기업대출 수요는 증가할 전망이지만, 생산적 금융을 공격적으로 확대할 경우 적정 연체율과 자본비율 등 재무안정성도 확보해야 하는 딜레마에 직면한다"며 "기술신용 대출 등 사업성 평가 기반 대출 확대를 위해 다양한 인공지능(AI) 기반 신용평가 모델을 적극적으로 도입하고, 고도화해 생산적 금융 활성화에 기여할 필요가 있다"고 강조했다.

이어 "중장기적으로는 기업금융 분야에서도 담보·보증 위주의 대출 관행을 개선해 나갈 필요가 있다"고 부연했다.

아울러 "은행의 성장성 및 수익성 확보를 위해 기존 경영전략의 재검토가 필요하다"며 "향후 빠른 증가세가 예상되는 연금상품의 경쟁력 강화를 통해 비이자이익 확충 노력을 지속할 필요가 있다"고 덧붙였다.